Všem z vás, kdo jste se doklikali až sem, přeji krásný první dubnový den 2021. Nebojte, žádný kurz nechystám, minimálně ne za peníze. Info-podnikatel se ze mě v dohledné době nestává.

Aby však celá moje snaha o drobný vtípek nepřišla úplně vniveč, rád bych v rychlosti okomentoval systém, který jsem v popisu kurzu použil.

Jsem příznivcem co nejjednodušších věcí, tudíž nebylo potřeba chodit pro zajímavý systém příliš daleko. Jedná se o portfolio složené ze dvou aktiv: 50 % index S&P 500 a 50 % 7-10 let vládní dluhopisy USA, rebalancováno vždy ke konci roku. S takovým portfoliem bych ale nikdy nedocílil tak výrazné outperformance vůči samotnému indexu, takže jsem musel sáhnout pro dvě “drobné” úpravy:

  1. použít ETFka na steroidech, konkrétně SSO (2x leveraged index S&P 500) a UST (2x leveraged 7-10 Year Treasury),
  2. vyloučit problematická období, konkrétně 10/2008 – 3/2009 a 3/2020 – 4/2020.

Navíc bylo potřeba dokonstruovat pákové ETFka tak, aby pokrývaly delší časové období (SSO mělo inception 2006, UST v roce 2010).

Graf níže znázorňuje průběh equity a drawdownu bez mého malého triku s vyhlazením. I přesto si systém vedl velmi dobře v porovnání buy&hold indexu. Nicméně nezapomínejte na to, že se aktiva drží na páku 2:1, tudíž “pouhý” 50% pokles současně na indexu a bondech pošle obchodní účet do věčných lovišť, ale to byste ještě před tím dostali od brokera margin call.

Výkonnost systému TAAK bez vyhlazení equity, období 29.7.2002 až 30.3.2021.

BONUS

Zde je zdrojový kód pro Amibroker:

// © FinHacker.cz
// kód je určen pro Amibroker výhradně ke studijním účelům

EnableRotationalTrading(); 

EachPosPercent = 50; 
isLastOfYear = TimeframeExpand(1, inYearly, expandPoint); // identifikace posledního dnu v roce

PositionScore = 1;
PositionSize = -EachPosPercent;

SetOption("WorstRankHeld", 10 );
SetOption("MaxOpenPositions", 10 ); 

SetOption("UseCustomBacktestProc", True ); 

if( Status("action") == actionPortfolio )
{
  bo = GetBacktesterObject();

  bo.PreProcess();

  for(bar=0; bar < BarCount; bar++)
  {
   bo.ProcessTradeSignals( bar );
  
   CurEquity = bo.Equity; y = Year();
  
   for( pos = bo.GetFirstOpenPos(); pos; pos = bo.GetNextOpenPos() )
   {

    posval = pos.GetPositionValue();
    diff = posval - (EachPosPercent/100 * CurEquity);
    price = pos.GetPrice( bar, "C" );

    if( isLastofYear[bar] AND abs( diff ) > price) bo.ScaleTrade( bar, pos.Symbol, diff < 0, price, abs( diff ) ); // roční rebalancování
   }
  }
  bo.PostProcess();
}

  Zdrojová data
Použitá zdrojová data syntetických tickerů (2x leveraged) pro SPY a IEF.

  Stáhnout

Scroll to Top
Copy link
Powered by Social Snap